Transformée de Box-Cox
En statistique et en économétrie, la transformée de Box-Cox est une transformation non linéaire très souvent utilisée. Elle doit son nom à George Box et David Cox.
Définition formelle[modifier | modifier le code]
Pour toute valeur de x positive, on définit la transformée de Box-Cox de la manière suivante[1] :
Utilisation[modifier | modifier le code]
si cela amplifie les grandes valeurs de x
si cela réduit les grandes valeurs de x
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Russell Davidson et James G. MacKinnon, « Transformation de la variable dépendante », dans Estimation et inférence en économétrie, (lire en ligne)